Il a épousé le 14 mai 2004 dans la cathédrale luthérienne de Copenhague l'Australienne Mary Donaldson.

Le couple a 4 enfants :

    * Prince Christian Valdemar Henri John af Glücksborg, prince de Danemark, comte de Monpezat, (né le 15 octobre 2005). Il se place en deuxième position dans l'ordre de succession au trône danois.

    * Princesse Isabella Henrietta Ingrid Margrethe af Glücksborg, princesse de Danemark, comtesse de Monpezat (née le 21 avril 2007). Troisième dans l'ordre de succession au trône danois.

    * Prince Vincent Frederik Minik Alexander af Glücksborg, prince de Danemark, comte de Monpezat, né le 8 janvier 2011), né 26 minutes avant sa sœur jumelle. Quatrième dans l'ordre de succession au trône danois.

    * Princesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda af Glücksborg, princesse de Danemark, comtesse de Monpezat, née le 8 janvier 2011. Cinquième dans l'ordre de succession au trône danois.