Alexandra s’est mariée le 6 juin 1998 à Jefferson von Pfeil und Klein-Ellguth.
Ils ont deux enfants :
* Le comte Richard von Pfeil und Klein-Ellguth, né le 14 septembre 1999 l'Hôpital d'Université de Copenhague.
*La comtesse Ingrid von Pfeil und Klein-Ellguth, née le 16 août 2003, à l'Hôpital d'Université de Copenhague.
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